Multithreading ist meines Wissens nur über Umwege in Visual Basic 6 möglich.
In Visual Basic .Net kann man jedoch Multithreading uneingeschränkt nutzen.
XNA baut zumindestens teilweise auf .Net auf und ich denke nicht, dass es speziell für C# optimiert ist, sondern einfach nur besser mit C# supportet wird, welches ja das Flagschiff von Microsoft ist. In anderen Sprachen, die nicht direkt auf das .Net Framework aufsetzen, dürfte das etwas schwieriger bis unmöglich sein XNA zu nutzen. Es ist mit extrem viel Mühe verbunden auf .Net Klassen von z.B. einer Delphi Win32 Anwendung herraus zuzugreifen.
Ich selbst habe sehr viel mit Delphi programmiert. Zur Zeit arbeite ich mich langsam in C++ ein, da ich mit der Preispolitik von Embarcadero nicht einverstanden bin und selbst Visual Studio 2010 Prof. besitze. Und wenn man das ja schon hat, dann kann man es ja auch nutzen.
Ich habe außerdem grundlegende Kenntnisse in Java und .Net. Wobei ich das Wort "grundlegende" bewusst nutze.