Naja, dann solltest du es noch entpacken. Mit WinRaR oder WinZip. oder 7Zip. Aber WinRar ist zu empfehlen. Wenn du aber WinRar installiert hast, dann entpackt es das automatisch.
/Edit: Wenn du allerdings ein Spiel wie MW2 geloadet hast, solltest du da den beiliegenden Crack einfügen.

Aber erst nach der Install. Das hat mit dem loaden eher weniger zu tun.