Sonst klicke mal mit der rechten Maustaste auf dem Arbeitsplatz-Icon und wähle aus dem Popup Menü Verwalten (benötigst Admin-Rechte). Dort auf der linken Seite gehst du zu Computerverwaltung (Lokal) > Datenspeicher > Datenträgerverwaltung und müsstest Ihn dann dort eventuell finden.
Ich weiß jetzt nicht ob der Stick den du bekommen hast eventuell in einem anderen Format (als für Windows bekannt) vorliegt. Dann ist er aber dort zu finden (außer ein anderes Problem liegt vor) und du kannst Ihn dort in ein Windows Format ändern.