Ja, du musst einiges zusätzlich installieren.
https://appdb.winehq.org/
Da findest du eine Datenbank, welche Spiele wie laufen. Und manchmal musst du noch diverse Windows-Pakete nachinstallieren. Es ist und bleibt aber Gefrickel.
Ach ja, und natürlich solltest du vorher auch das Ubuntu korrekt konfigurieren. D.h. anstatt der freien Grafiktreiber den proprietären Nvidia-Treiber oder den Catalyst für ATI. Nvidia-Grakas sind unter Linux aber noch die erste Wahl. Bei ATI sind die Treiber einfach Scheiße. Und die Leistung der ATI-Karten ist dadurch unter Linux wesentlich hinter der Leistung unter Windows.