Socks Server hast du hier mit aufgeführt:
http://de.wikipedia.org/wiki/Socks
Du brauchst also nur einen entsprechenden Client oder Rechner der den Dienst nutzt.
Aber was z.B. Sockets betrifft, die werden meist automatisch genutzt.
Oder siehe hier für mehr Infos:
http://de.wikipedia.org/wiki/Socket_(Software)
Was Anonymisierung im Internet betrifft: Lad dir das Programm Tor (
http://www.torproject.org/)
Dafür gibt es dann z.B. für Firefox ein Plugin wo du diesen Proxy (
http://de.wikipedia.org/wiki/Proxy_(Rechnernetz) ) ein und aus schalten kannst.