Statistikfrage: Prüfgröße bei einer Korrelation bestimmen
Hallo,
ich habe eine Aufgabe aus dem Bereich Statistik, die ich leider nicht lösen kann. :( Sie vermuten, dass die Korrelation der täglichen Renditen von zwei Aktien größer ist als 0.8. Sie möchten diese Vermutung mit einem geeigneten Hypothesentest auf dem 5%-Niveau überprüfen. Dafür betrachten Sie die Renditen X1, X2, ...., X250 sowie Y1, Y2, ...., Y250 der letzten 250 Tage als bivariate Zufallsstichprobe. Sie stellen folgende Hypothesen auf: H0 : p kleiner / gleich p0 = 0,8 gegen H1 : p > p0 = 0,8 Nehmen Sie an, dass die Zufallsvariablen X und Y bivariat normalverteilt sind. a) Bestimmen Sie die realisierte Prüfgröße. Für die bivariate Stichprobe mit einem Umfang von 250 Tagen haben Sie bereits ermittelt, dass R = 0.88 ist. b) Bestimmen Sie den Wert der kritischen Schranke. Die Lösungen (ohne exakten Rechenweg) sind vorhanden: zu a) 4.3558 zu b) 1.6448 Kann mir jemand erläutern wie ich auf diese Werte komme und auch die Rechenwege darstellen ? Das wäre klasse. :T Vielen Dank vorab für die Mühe und schöne Grüße GB |
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